اندیکاتور RSI چیست؟ محاسبه و تشخیص RSI

همه چیز درباره RSI در تحلیل رمزارزها

از ابتدا تا کنون، تحلیل تکنیکال به عنوان یک روش برای تحلیل و پیش‌بینی حرکت بازار استفاده شده است. در این روش، از اندیکاتورهای مختلفی استفاده می‌شود، که یکی از آن‌ها، شاخص قدرت نسبی (RSI) است. در ادامه، با این اندیکاتور بیشتر آشنا خواهید شد.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور rsi به عنوان یک اندیکاتور مومنتوم (Momentum) نیز شناخته می‌شود. از اندیکاتورهای مومنتوم برای شناسایی قدرت و ضعفی که در قیمت یک دارایی وجود دارد، استفاده می‌شود. بررسی روند قیمتی بازار برای معامله‌گران اهمیت زیادی دارد که این اندیکاتور بهترین ابزار برای این کار است.

این اندیکاتور در دسته اسیلاتور (Oscillator) جای می‌گیرد. اسیلاتورها نوعی اندیکاتور هستند که در محدوده‌ای مشخص نوسان می‌کنند و می‌توانند موقعیت‌های اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) دارایی‌ها را به معامله‌گرها نشان ‌دهند. اسیلاتورها با حرکت بین محدوده‌ای نوسانی با حد بالا و حد پایین، می‌توانند نوسان‌های دارایی و مومنتوم قیمت و میزان هیجان‌های بازار را ارزیابی ‌کنند و خروجی این بررسی را در قالب عدد یا نمودار در پایین چارت‌های تحلیل تکنیکال به تریدرها نشان ‌دهند.

خوب است بدانیم فردی با نام ولز وایلدر (Welles Wilder) که برخی او را پدر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازار معاملات می‌دانند، در کتابی با عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» در سال ۱۹۷۸، اندیکاتور rsi را معرفی کرد.

کاربرد اندیکاتور rsi

شاخص قدرت نسبی بین صفر تا ۱۰۰ حرکت می‌کند. در این اندیکاتور نقطه‌های ۳۰ و ۷۰ بسیار مهم هستند. سطح ۳۰ به عنوان سطح حمایتی و از سطح ۷۰ به عنوان سطح مقاومتی یاد می‌شود.

در واقع وقتی عدد بالای 70 است نشانگر اشباع خرید (Overbought) است و معامله گر در این بازه می تواند خرید کند اما زمانی که عدد پایین تر 30 است،  نشان دهنده اشباع فروش (Oversold) است و معامله گر در این عدد می تواند شروع به خرید کند.

البته هر معامله‌گری استراتژی خاص خودش را دارد و خرید و فروش می‌تواند در کنار این تحلیل‌ها طبق استراتژی معامله‌گری خود پیش برود.

به خاطر داشته باشید که اگر خط مورد نظر بین ۳۰ و ۷۰ در حال حرکت یا نوسان باشد در این صورت روند خنثی را نشان می‌دهد. در روند خنثی تکلیف بازار مشخص نیست و معمولا معامله‌گران از خرید و فروش خودداری می‌کنند.

این تفاسیر به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم پتانسیل معکوس شدن قیمت را تشخیص دهیم. مثلا اگر در یک روند صعودی، ار اس ای نمی‌تواند به ۷۰ برسد و چند بار با این سطح برخورد می‌کند اما نمی‌تواند آن را بشکند، و بعد به پایین تر از سطح ۳۰ نزول می‌کند، ما متوجه می‌شویم که این روند صعودی ضعیف شده است و احتمال معکوس شدن قیمت زیاد است.

تشخیص و تایید روند ها با RSI

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور این است که می‌توانید از آن برای تشخیص خط روند نیز استفاده کنید؛ یعنی با تحلیل خط روند قادر هستید که به پیش‌بینی مهم‌ترین و حساس‌ترین نقاط خرید و فروش بپردازید؛ مفهوم سطوح خرید و فروش بیش از حد مرتبط با روندها، باید با دیگر تکنیک‌ها و سیگنال‌های تریدینگ ترکیب شود تا روند را تایید کند. به بیانی دیگر، استفاده از سیگنال‌های خرسی در زمانی که قیمت نزولی است، می‌تواند نشان دهنده ادامه روند خرسی باشد. این موضوع می‌تواند از سیگنال‌های اشتباهی که شاخص RSI می‌تواند تولید کند، جلوگیری کند.

نکته مهم

صرفاً به این دلیل که دارایی در موقعیت اشباع فروش یا اشباع خرید قرار دارد، بدین‌معنا نیست که بازار تغییر خواهد کرد؛ بلکه این یعنی همه‌چیز سریع‌تر از آنچه باید، در حال حرکت است.

چگونه شاخص RSI را محاسبه کنیم؟

میانگین سود و ضرر در شاخص RSI با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

در فرمول بالا، میانگین‌ سودوزیان براساس تعداد کندل‌هایی محاسبه می‌شود که درمقایسه‌با کندل قبل، با سود یا با زیان بسته شده‌ است. به‌همین‌ترتیب، میانگین کندل‌هایی که با قیمت پایانی کمتر از کندل قبل از خود بسته می‌شود، به‌عنوان میانگین ضرر محاسبه می‌شود.

در اینجا، Average Gain میانگین سود محاسبه شده برای دوره مشخص شده (مثلاً 14 روز) و Average Loss میانگین ضرر محاسبه شده برای همان دوره است. به عبارت دیگر، میانگین سود محاسبه می‌شود با جمع تمامی سودهای ثبت شده در دوره مشخص شده و تقسیم بر تعداد کندل‌هایی که سود داشته‌اند. همین‌طور، میانگین ضرر محاسبه می‌شود با جمع تمامی ضررهای ثبت شده در دوره مشخص شده و تقسیم بر تعداد کندل‌هایی که ضرر داشته‌اند.

این شاخص به‌طور معمول بین ۰ تا ۱۰۰ قرار دارد و برای تحلیل فعالیت خرید و فروش در بازار استفاده می‌شود. مقدار RSI بیشتر از ۷۰ نشان‌دهنده این است که دارایی مورد بررسی در بازار خرید بیش‌از‌حدی دارد و ممکن است به دنبال یک رشد فروکشی باشد. مقدار RSI کمتر از ۳۰ نشان‌دهنده این است که دارایی مورد بررسی در بازار فروش بیش‌از‌حدی دارد و ممکن است به دنبال یک رشد قابل توجه باشد.

روش خواندن اندیکاتور rsi

روش خواندن اندیکاتور RSI به این صورت است که در نمودار این اندیکاتور، سه خط مهم به شکل نقطه چین در بالا و پایین و یک منحنی وسط قرار دارند. این منحنی‌ها نشان می‌دهند که مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش کجا قرار دارند و معامله‌گر چه زمانی باید به معامله ورود کند. وقتی که این اندیکاتور از مقدار ۳۰ یا حتی کمتر از آن شود نشان می‌دهد که معامله‌گران در حال فروش هستند و بازار یک روند منفی و سیر نزولی را به خود گرفته است. وقتی که اندیکاتور RSI از مقدار ۷۰ رد شود، جو بازار را مثبت در نظر می‌گیرند. در این شرایط بازار روند صعودی دارد و نشان می‌دهد که بیشتر معامله‌گران در حال خرید کردن هستند. به طور کلی، معامله‌گران برای اینکه بتوانند با استفاده از این اندیکاتور بهترین تصمیم را در خرید و فروش بگیرند، باید با توجه به استراتژی خود و ترکیب آن با این اندیکاتور، پوزیشن خود را باز کنند.

تشخیص واگرایی با استفاده از اندیکاتور rsi

وقتی معامله گران می خواهند به تحلیل دقیقی از قیمت برسند، از واگرایی استفاده می کنند. در صورتی که بین قیمت و اندیکاتور rsi اختلافی وجود داشته باشد، به آن واگرایی می‌گویند. وقتی این اختلاف رخ می‌دهد؛ یعنی یک روند معکوس بالقوه در حال وقوع است.

در اصل دو نوع واگرایی وجود دارد: واگرایی معمولی (Regular Divergence) و واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

واگرایی معمولی مثبت

این الگو به عنوان یک نشانه قوی برای بالا رفتن قیمت دارایی در آینده شناخته می‌شود. به طور کلی، واگرایی مثبت نشانگر این است که عرضه در بازار کم است و خریداران به زودی با قیمت بالاتری به بازار خواهند آمد، به همین دلیل معمولا به عنوان یک فرصت خرید در نظر گرفته می‌شود.

در حالتی که تحلیل‌گران با دیدن واگرایی مثبت در نمودارها، قصد خرید دارایی را دارند، بهتر است همراه با این الگو، نشانگرهای دیگری مانند سطح پشتیبان و مقاومت را نیز بررسی کنند تا بهترین تصمیم خرید را بگیرند.

واگرایی معمولی منفی

زمانی واگرایی منفی را مشاهده می کنیم که در انتهای یک روند صعودی قرار داریم. واگرایی منفی معمولی یک مفهوم در آمار و اقتصاد است که به نشان دادن رابطه بین دو متغیر کمک می‌کند. واگرایی منفی معمولی رابطه‌ای را نشان می‌دهد که هر چقدر یکی از متغیرها بالاتر می‌رود، مقدار دیگری از آن پایین‌تر خواهد رفت. با داشتن یک واگرایی منفی معمولی، دو متغیر در جهت معکوس یکدیگر حرکت می‌کنند.

واگرایی مخفی مثبت

واگرایی مخفی مثبت یا “covert positive divergence” به وضعیتی گفته می‌شود که در آن قیمت نشانگر یک ترند نزولی است، اما نشانگر فنی یا اندیکاتور مربوطه نشانگر تحول به سمت صعود قیمت می‌باشد. در واقع، واگرایی مخفی مثبت به این معنی است که اگرچه قیمت با کاهش در حال حرکت است، اما میزان نزولی نشانگر فنی به تدریج کاهش می‌یابد. این موضوع به نوعی اشاره به این دارد که با توجه به نشانگر فنی، بازار قادر به پایداری و یا بهبودی در آینده خواهد بود.

واگرایی مخفی منفی

واگرایی مخفی منفی به مفهوم عدم تطابق بین نتایج آزمایشی و فرضیه‌هایی است که از قبل مطرح شده‌اند ولی به صورت آشکار در تحلیل‌ها نمایش داده نشده‌اند. در واقع، این نوع واگرایی در پژوهش‌ها به دلیل عدم گزارش نتایج منفی و تأثیرات ناشی از آن در نتیجه پژوهش بوجود می‌آید. به عبارت دیگر، واگرایی مخفی منفی به زمانی اشاره دارد که محققان نتایج منفی پژوهش را گزارش نمی‌کنند و این موضوع باعث انحراف در نتیجه پژوهش می‌شود. در این حالت، ممکن است تصمیم‌گیری‌های اعتبارسنجی بر اساس نتایج پژوهش اشتباه گرفته شود و بازتاب مستقیم برروی جامعه داشته باشد. به همین دلیل، گزارش کامل نتایج پژوهش، شامل نتایج مثبت و منفی، امری حیاتی و اساسی در هر پژوهش علمی است.

کاهش خطا در اندیکاتور rsi

این را هر معامله گری می داند که هیچ اندیکاتوری بدون خطا نیست، برای کاهش این خطا  استفاده از یک تحلیل درست می توانید از نکته های زیر استفاده کنید:

مدیریت خطر توسط معامله‌گر

همانطور که گفتیم هیچ اندیکاتوری بدون خطا نیست و اندیکاتور rsi هم مستثنی نیست. در این مواقع معامله گرها با مدیریت سرمایه خود از قانون «سه درصد» برای این موضوع استفاده می کنند. طبق این قانون یک معامله‌گر برای یک معامله نباید بیشتر از سه درصد از دارایی‌های خود را به کار بگیرد. در این صورت حتی اگر در معامله موفق نشود نیز ضرر زیادی نمی‌کند، چون هنوز بخش مهمی از سرمایه‌های خود را دارد.

توجه به سیگنال‌های جعلی اندیکاتور rsi

هنگام کار با شاخص قدرت نسبی، باید به سیگنال‌های جعلی توجه کنید که می‌توانند به خرید و فروش نادرست منجر شوند. این سیگنال‌ها زمانی رخ می‌دهند که مقدار اندیکاتور RSI بیشتر از ۷۰ یا کمتر از ۳۰ شود. این تغییرات باعث شکل‌گیری سیگنال‌های جعلی برای خرید و فروش می‌شوند که معامله گرانی که تنها از این اندیکاتور استفاده می‌کنند، ممکن است به ضرر بخورند.

بنابراین، برای جلوگیری از این مشکلات، بهتر است از استراتژی خود استفاده کنید و پس از انجام تحلیل‌های خود، از اندیکاتورهای مختلف برای تأیید تحلیل خود استفاده کنید. این رویکرد به شما کمک می‌کند تا از سیگنال‌های جعلی جلوگیری کنید و تصمیمات خود را با توجه به تحلیل‌های دقیق‌تری اتخاذ کنید.

اشتباه‌های متداول در زمان استفاده از RSI

دقت داشته باشید هیچ استراتژی بدون خطا نیست، بنابراین، سعی کنید هنگام استفاده از شاخص قدرت نسبی، از مشکلات زیر دوری کنید:

• نادیده‌گرفتن پارامترهای فاندامنتال: بهتر است علاوه بر روش‌های معامله‌گری شخصی، با خبرها و داده‌های فاندامنتال دارایی مورد نظر خود هم آشنا باشید. اخبار ناگهانی، مقررات دولتی، یا حملات سایبری می‌توانند هر نوع استراتژی مانند استراتژی مبتنی بر RSI را ناکارآمد کنند.
• مدیریت نادرست سرمایه: یکی از اصول موفق شدن در معامله گری مدیریت سرمایه است. هیچ معامله گری بدون مدیریت سرمایه خود به موفقیت نمی رسد که یکی از اصول مدیریت وارد نکردن تمام سرمایه خود در یک معامله است.
• تجارت برمبنای احساس: سعی کنید با روشی سنجیده و منظم دست به معامله بزنید؛ وگرنه ممکن است در معاملات هیجانی با اهرم‌های غیرمنطقی و بیش‌ازحد متضرر شوید.

آیا استفاده از اندیکاتور rsi روش مطمئنی است؟

در این مطلب، اندیکاتور مومنتوم شاخص قدرت نسبی (RSI) را معرفی کردیم و توضیح دادیم که این اسیلاتور چگونه با بررسی گرایش بازار می‌تواند نقاط اشباع فروش و اشباع خرید را شناسایی کند. همچنین، درباره شیوه خوانش شاخص RSI و تفاسیر مختلفی که در شرایط متفاوت بازار ارائه می‌دهد و نیز عملکرد آن در تحلیل‌ها صحبتی کردیم.

شاخص قدرت نسبی یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهایی است که روزانه توسط معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای استفاده می‌شود که با استفاده از آن می‌توان روند قیمتی را تشخیص داد، نقاط ورود و خروج از پوزیشن را پیدا کرد، سطوح مقاومت و حمایت را مشخص کرد و واگرایی‌ها را تشخیص داد.